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2025-07-10 10:46Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對(duì)單個(gè)債券時(shí)P用price，但組合是視為一個(gè)整體計(jì)算時(shí)用value？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-11 09:08
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同學(xué)你好。對(duì)于債券（包括后面的期權(quán)）而言，price和value兩個(gè)表述是等價(jià)的。對(duì)于衍生品中的遠(yuǎn)期、期貨、互換而言，其price與value需要區(qū)分（price指的是合約約定的未來的交易價(jià)格，value指的是合約本身的價(jià)值）。
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