Leo
2019-03-21 14:39如果沒有Sharp ratio這個選項,為什么一定選Treynor?不也是要考慮貝塔嗎
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-21 18:24
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同學(xué)你好,夏普比率和特雷諾比率差別在于夏普比率更“萬金油”一點,他適用于沒有well diversified的資產(chǎn),而特雷諾比率只考慮了系統(tǒng)性風險,分母比的就是β6值,而沒有考慮非系統(tǒng)性風險。詹森阿爾法更適用于比較β值相等的資產(chǎn),即在一個風險水平下考察基金經(jīng)理的能力。
