lola
2025-07-10 19:42老師,可以再解釋一下為什么delta和put option是負(fù)相關(guān)的關(guān)系嗎。我的理解是,delta是put option的變動(dòng)除以資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)。如果資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)大,那put option的變動(dòng)也大,他們應(yīng)該是同向的關(guān)系吖?
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-07-11 11:43
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同學(xué)你好,見(jiàn)下圖,put option價(jià)值越大,越ITM money,delta的值越負(fù),所以是呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)。
