100001433533
2025-07-11 11:18為什么這道習(xí)題里是離散付息但折現(xiàn)時(shí)用的卻是連續(xù)復(fù)利e^-rT去折現(xiàn)，不應(yīng)該是用1/｛（1+r）^T｝嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-11 16:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。期權(quán)的定價(jià)模型是從連續(xù)時(shí)間開(kāi)始建模的（即研究股價(jià)在一瞬間的變動(dòng)、期權(quán)價(jià)格在一瞬間的變動(dòng)以及在連續(xù)時(shí)間下的套利問(wèn)題等），所以涉及到期權(quán)的定價(jià)一般都默認(rèn)使用連續(xù)復(fù)利?？荚嚨脑掝}目不另說(shuō)就用連續(xù)復(fù)利，如果題目另說(shuō)了再按照題目信息去做調(diào)整。
0
0
0
0
