甘同學(xué)
2025-07-11 21:38老師的講解很讓人迷惑,對利率上漲的假設(shè)也很令人困惑,而且,為什么說能夠收到浮動的利息,long
老師的講解很讓人迷惑,對利率上漲的假設(shè)也很令人困惑,而且,為什么說能夠收到浮動的利息,long方本身就是在未來期限內(nèi)借錢后以固定利率支付固定利息,他怎么會有浮動的利息收入?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2025-07-14 09:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,long FRA是未來能以固定的利率借錢,但是如何判斷在0時刻,他做的這個long FRA的決定是否是正確的。
就是通過借款期剛開始時的浮動利率減去鎖定的FRA rate,然后再去調(diào)整時間和名義本金。
所以floating rate-FRA rate,可以看作是收-支,收到一個浮動利率,支出一個固定利率。
