李同學
2025-07-12 11:07紅框內容麻煩詳細講解下,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2025-07-24 13:26
該回答已被題主采納
期初香港人持有歐洲資產價值8 million,擔心歐元匯率貶值,所以會short 8 million EUR forward。此時完全對沖,對沖比率100%。
如果未來資產價值變動,例如資產本身價值上漲到了9 million,那么只short 8 million EUR forward,是不夠的,還有1 million 面臨匯率下跌風險,此時是mismatch,那么還需要額外再short 1 million EUR forward。
