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2025-07-12 13:40var的back test 和validation 有什么區(qū)別?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-07-14 09:26
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同學你好。Validation是一個更為廣義的概念,backtesting可以說是validation的一個環(huán)節(jié)。Backtesting本質上實在對模型的結果進行分析、看VaR是否準確。Validation的話則是對模型整體的驗證,從模型本身的概念\假設\所用數據是否合理、再到模型準確性的評估、再到模型表現的比較,這些都屬于模型的驗證。
