學同學
2025-07-12 16:30解析視頻中說巴塞爾協(xié)議不承認diversification benefit ,那么AMA高級方法呢,我印象中有題目不是說AMA可以享受diversification benefit 嗎
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2025-07-13 12:00
該回答已被題主采納
同學你好,basel不承認的分散化是不同的風險之間,比如信用風險資本金和操作風險資本金,這兩個之間不承認分散化。但是單個風險內(nèi)部的分散化其實本質(zhì)是模型自身的分散化,這個是有的,比如你提到的AMA。當然,巴塞爾雖然承認了模型內(nèi)部分散化,但是給與了制約,最常見的就是信用風險的FIRB和AIRB,F(xiàn)IRB通過對于參數(shù)設(shè)定的制約,減少了分散化好處被“夸大”的風險。
