今同學(xué)
2025-07-12 18:28解題過程是什么
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-13 16:17
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σα=0.25×0.08=0.02,所以服從α～N(0,(0.02) 平方 )，對(duì)應(yīng)z值，z= α?μ/σα =2，Φ(2)≈0.9772，雙尾總概率：P(z>2)=1?0.9772=0.0228，P(∣α∣>0.04)=2×0.0228=0.0456，數(shù)量=P(∣α∣>0.04)×200=0.0456×200=9.12，約為10。
或者你可以利用“在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中，|z| > 2 的雙尾概率常近似為5%”，這個(gè)條件直接計(jì)算得到，所以0.05×200=10
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