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Robin Ma助教
2019-03-21 18:58
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同學(xué)你好,這是一個對沖的過程,投資者賣出了100的nominal bond 買入了89.8的tips,這其實(shí)就是相當(dāng)于拿nominal bond做一個benchmark,然后計算出的一個初始的對沖比率,但是現(xiàn)在題干說了這個benchmark是有點(diǎn)問題的,nominalbond的變化率不再是1而是1.0274了,因此你需要對沖買入的tips就會變多了,因?yàn)樽兌嗟牟糠志褪?9.8*(1.0274-1)
