Chloé
2025-07-12 20:49老師第二題,請問表格里寫的reset period mrr是不是干擾信息?算有效固定利率的時(shí)候?qū)嶋H都抵消了?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-16 13:56
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原頭寸:支MRR + 2.25%,擔(dān)心浮動(dòng)利率上漲,所以簽一個(gè)收浮支固的swap。
然后
SWAP:
收:CAD MRR
支 4.6%
net支=4.6%+MRR + 2.25%-(MRR) = 6.85%
MRR能夠抵銷
