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Galina助教
2019-03-21 18:34
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這題比較復(fù)雜。百題是有視頻講解的哦,視頻會更清楚一點。我這里先盡量文字給你表述一下哈。
這個題目考的就是MC模擬對MBS估值。
主要考的是第三四部,原理和公式如圖。
在這個題中,所有的OAS其實都已經(jīng)加到這個路徑里面去了。所以要求哪一個是tranche的OAS就是把這四個路徑的值加在一起取平均數(shù),哪一個跟現(xiàn)值相等,哪一個就是選項。
