郭同學(xué)
2025-07-13 10:57老師,老版本里的參數(shù)跟新版本都哪些不一樣啊,能總結(jié)下嗎?總是弄混。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-07-14 23:29
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同學(xué)你好,
主要就是關(guān)于exposure的指標(biāo)不太一樣,而且并不只是新老版本的問題,而是原版書的不同章節(jié)由于有些更新有些沒有更新所以兩種描述都存在。具體的就是在CVA的章節(jié)定義的每個(gè)時(shí)點(diǎn)的期望敞口是EPE,一段時(shí)間期望敞口的平均值是average EPE,而在stress test章節(jié)中定義的每個(gè)時(shí)點(diǎn)的期望敞口是EE,一段時(shí)間期望敞口的平均水平是EPE。如果考試按照原版書考查出題的話,要根據(jù)上下文稍微判斷一下。
希望能解答你的疑惑,加油!
