Bingo
2025-07-13 14:47這個(gè)題目不應(yīng)該選D嗎,CVA計(jì)算時(shí)候也用到了交易對(duì)手的違約率了呀。。區(qū)別正確描述應(yīng)該是BCVA計(jì)算時(shí)使用了雙方的生存概率或者使用了自身違約概率嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-07-14 23:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
在CVA計(jì)算時(shí)就已經(jīng)考慮了EPE了,指的是對(duì)手帶來(lái)的期望敞口。當(dāng)計(jì)算BCVA時(shí),除了要考慮EPE以外,還需要同時(shí)考慮自己給對(duì)手帶來(lái)的期望敞口,也就是加入了ENE的考量。因此,考慮了EPE不是兩者的主要區(qū)別,因此是錯(cuò)誤的。
希望能解答你的疑惑,加油!
