幸同學(xué)
2025-07-13 17:53這個(gè)題為什么是 4+0.7159%而不是 4-0.7159%呢
就是因?yàn)閞andom standard normal是正數(shù)嗎 說(shuō)明是node向上的
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-14 09:31
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同學(xué)你好。這里是直接套用模型1的公式，不是用二叉樹(shù)做的，見(jiàn)下圖。如果題目給到你dW的實(shí)現(xiàn)值，或者dW = z√dt中z的實(shí)現(xiàn)值，就直接套模型的公式。二叉樹(shù)的話則是直接對(duì)dW = z√dt中的z的取值做出了假設(shè)，不需要用實(shí)現(xiàn)值就可以直接計(jì)算。
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