努同學(xué)
2025-07-13 21:34第二題,Index weight constraint = AUM × (Index weight × 10),題目壓根沒說是AUM里面的比例啊,也可以是market cap的比例呀
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1個回答
開開助教
2025-07-14 09:23
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同學(xué)你好,
這些限制都是針對與基金本身的。而index weight的限制通常就是投資組合中某個position在組合中占比不能超過其在index中的占比的幾倍。本題相關(guān)的約束條件:
Index weight: The maximum position weight must be less than or equal to 10 times the security's weight in the index.
指的就是每個position最大的weight必須小于等于其指數(shù)權(quán)重的10倍,那么它在基金中最大的持倉規(guī)模就是=AUM*index weight*10
