嚴同學
2025-07-13 23:11Basel III 中對于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風險、操作風險和信用評估風險這三個嗎?講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎?
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1個回答
Michael助教
2025-07-14 09:02
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同學你好,basel III確實如你所說,內(nèi)部模型法的限制主要是這幾個。不過內(nèi)部模型法關(guān)于市場風險的限制也有,在市場風險的IMA方法中,最后的IRC的度量關(guān)乎于trading book于banking book的分類,但是這個內(nèi)容在FRTB中了。CVA沒有特別說明都是credit valuation adjustment。
