王同學
2025-07-14 11:11平行移動不是屬于level那一類的嗎,為什么又和volatility相關?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2025-07-17 11:35
該回答已被題主采納
利率曲線向下平移,債券價格會升高。
long callable bond = long bond + short call on bond,此時內嵌的short call 會被發(fā)行發(fā)行權,不選A
short a putable bond = short bond + short put,但未來債券價格上漲, 內嵌short bond 虧損,不選B
所以選C,long bond。
