宇同學(xué)
2025-07-14 12:05什么叫做one-sided down duration和one-sided up duration?one-sided down duration是不是指的putable bond, up duration是callable bond?這題目的題干是什么意思?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2025-07-15 18:03
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同學(xué)你好,
one-side up-duration:利率上漲時(shí)的有效久期
one-side down-duration:利率下降時(shí)的有效久期
在利率下降的時(shí)候,callable bond的有效久期減小,所以是one-side up-duration > one-side down-duration
