幸同學(xué)
2025-07-14 14:47講一下這個題 沒明白
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-07-15 10:19
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同學(xué)你好,
這道題考查CVA計算公式與BCVA計算公式的對比,CVA計算公式中不考慮自身違約的情況,涉及對手PD,LGD,以及自己的期望敞口EPE,在BCVA計算公式中除了CVA以外還有DVA,考慮了自身違約的情況,所以除了CVA計算中涉及的指標(biāo)外,還加入了自身和對手的存活率,同時在DVA計算時考慮了對手面對的期望敞口,從自身角度看就是ENE。所以兩個計算公式之間的主要區(qū)別是加入了存活率的考量,以及考慮了ENE(不是EPE)。所以這里應(yīng)該選B。
希望能解答你的疑惑,加油!
