王同學(xué)
2025-07-14 16:46Q6不太理解 這種題目問gamma最大的是不是就是直接找哪個的strike price距離current stock price最近呀 與delta無關(guān)嗎? 我一開始以為要找最小或者最大的delta呢
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1個回答
Simon助教
2025-07-15 14:10
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同學(xué),上午好。
當(dāng)期權(quán)At then money(delta接近0.5),同時期權(quán)越臨近到期。那么gamma就越大。
