lee
2025-07-14 23:42老師好 這個(gè)題課上在哪講過(guò)嗎 我一點(diǎn)印象都沒(méi)有了 請(qǐng)老師幫我講一下:1:答疑老師說(shuō)“△y,用到了Var的思路來(lái)計(jì)算”是什么意思?2:題目不是問(wèn)“What is the approximate VaR for the bond position”問(wèn)的是var,怎么用到了債券價(jià)格變動(dòng)的公式?3:計(jì)算var=絕對(duì)值μ-ksigma,計(jì)算的時(shí)候 均值μ呢?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-23 16:28
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因?yàn)閭瘍r(jià)格變動(dòng)是由△y引起的,所以就是先算出△y,然后用修正久期公式,計(jì)算債券價(jià)格變動(dòng),這個(gè)就是左尾損失。
然后△y是用的Var的計(jì)算思路。μ=0是因?yàn)橹挥衅xYTM時(shí),價(jià)格會(huì)變動(dòng),所以YTM是多少不重要,只需要知道偏離量,即σ
