幸同學(xué)
2025-07-15 14:51incremental VaR和marginal var的不同是 前者是增加1頭寸 后者是一個(gè)變化量增加每一單位 組合var的變化嗎
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-15 21:11
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mvar是組合 VaR 對(duì)某一資產(chǎn)頭寸的偏導(dǎo)數(shù),即當(dāng)某一資產(chǎn)的頭寸 微小變化(單位變化) 時(shí),組合 VaR 的變化量。
IVAR是當(dāng)組合 新增(或移除)一個(gè)特定頭寸(或子組合) 時(shí),組合 VaR 的 實(shí)際變化量。
