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2025-07-15 15:11如果兩個(gè)組合的default rate均低于5%則default rate 為干擾, 但是此題中5%的significance level 中包含了6%的Default rate, 所以B組合的VaR會(huì)遠(yuǎn)高于A組合的VaR
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-16 09:15
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同學(xué)你好。Default frequency一般來(lái)說(shuō)是銀行貸款組合的參數(shù),在比較基礎(chǔ)的計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的題目中可被視作干擾項(xiàng)。
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追問(wèn)
把default frequency 改為 default probability, 這道題該如何答?
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追答
同學(xué)你好。不影響,default frequency本身就是default probability的估計(jì)。
