幸同學
2025-07-15 15:47macroprudential tool都有哪些 可以貼一下嗎
所屬：FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2025-07-16 13:17
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同學你好，宏觀審慎政策工具（Macroprudential Tools）是監(jiān)管機構(gòu)用于防范系統(tǒng)性金融風險、維護金融體系穩(wěn)定的工具，主要針對金融體系的順周期性和風險傳染。主要就是一些維持金融穩(wěn)定的指標，常見的工具及其作用如下：
1.資本類工具?
?逆周期資本緩沖（CCyB）??：根據(jù)經(jīng)濟周期調(diào)整銀行資本要求，經(jīng)濟過熱時提高緩沖，衰退時降低。
?系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（SIFI）附加資本?：對“大而不能倒”的銀行施加更高資本要求。
?杠桿率要求?：限制銀行資產(chǎn)負債表過度擴張（如總資產(chǎn)/資本比率）。
?2. 流動性類工具?
?流動性覆蓋率（LCR）??：確保銀行持有足夠優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)應對短期壓力。
?凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）??：鼓勵長期穩(wěn)定融資，減少期限錯配風險。
?存款準備金率調(diào)整?：通過調(diào)整央行存款準備金要求影響銀行信貸投放能力。
?3. 信貸類工具?
?貸款價值比（LTV）上限?：限制房地產(chǎn)貸款占抵押物價值的比例，抑制泡沫。
?債務收入比（DTI）限制?：控制借款人負債水平（如月供/收入比率）。
?部門風險權(quán)重調(diào)整?：對特定行業(yè)（如房地產(chǎn)）貸款提高風險權(quán)重，抑制過度投放。
當然，各國工具選擇因金融結(jié)構(gòu)差異而不同（如中國側(cè)重LTV調(diào)控，歐美偏好CCyB）。
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