嚴同學
2025-07-15 16:07麻煩老師解釋一下A選項以及B選項中Intuitive體現(xiàn)在什么地方
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-07-16 09:29
該回答已被題主采納
同學你好。
對于A,這個選項其實說的不太好,歷史數(shù)據(jù)確實是readily available,但是在歷史模擬法中我們也是需要對歷史數(shù)據(jù)進行微調(diào)的。這里選項中說的require adjustment想表達的是類似后續(xù)半?yún)?shù)法中那種比較大規(guī)模的調(diào)整。
對于B,相較于對數(shù)據(jù)作出分布的假設(shè)、基于分布求分位數(shù)來估計VaR的參數(shù)法,非參數(shù)法直接將歷史數(shù)據(jù)排序、選出對應的分位數(shù)是一種更簡單、也更通俗易懂的方法。
