嚴(yán)同學(xué)
2025-07-15 19:52老師能不能解釋一下這道題是什么意思?怎么看出來是用的POT方法的?為什么肥尾的時(shí)候參數(shù)就是負(fù)的?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-16 10:01
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同學(xué)你好。這道題問的是如果你使用generalized Pareto distribution來估計(jì)shape parameter,那么肥尾意味著什么。Generalized Pareto distribution是與POT方法掛鉤的分布,在POT方法下,損失超過閾值的部分會(huì)隨著閾值的上升而趨于generalized Pareto distribution。注意肥尾的時(shí)候參數(shù)取值為正,這個(gè)當(dāng)做定義背過即可。具體來說,經(jīng)推導(dǎo)可證POT中的shape parameter = GEV中的shape parameter,而如果損失數(shù)據(jù)本身存在肥尾的話,那么又可證其最大值會(huì)隨著樣本容量趨向于無窮而趨于shape parameter > 0的Frechet分布。
