宇同學(xué)
2025-07-15 20:59這個(gè)題目怎么做,請(qǐng)老師解答一下解題的步驟
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-07-16 11:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,N(d1)代表call option到期前,in the money的概率,
N(d2)代表call option到期時(shí),in the money的概率,所以直接就是表格里的0.594. 本題應(yīng)該選C。
