嚴同學
2025-07-15 21:11請老師再講一下A
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-07-16 10:29
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同學你好。不論是GEV還是POT,我們都不對損失數(shù)據(jù)本身的分布作出假設。損失數(shù)據(jù)服從任何分布都可以,在特定條件下這兩個定理都可被應用(對于GEV,不論損失數(shù)據(jù)服從什么分布,只要樣本容量足夠大,那么樣本最大值就是近似服從GEV分布;對于POT,不論損失數(shù)據(jù)服從什么分布,只要閾值足夠高,那么損失超過閾值的部分就是近似服從GPD分布)。
