嚴同學(xué)
2025-07-15 21:55為什么T就是252?sample size就是總的時間跨度嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-07-18 09:41
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同學(xué)你好。對的,我們做回測是需要找到一組樣本數(shù)據(jù)來開展的,這里我們用了1998年這一年的數(shù)據(jù)進行回測,故樣本容量(sample size,也就是T)就是這一年的天數(shù)。
