幸同學
2025-07-16 21:35這個題為什么不能這樣做
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1個回答
黃石助教
2025-07-18 09:50
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同學你好。這里題目問的是我們預期會出現(xiàn)多少exceptions。說的更細一點,就是如果VaR模型正確,這一年中應該會出現(xiàn)多少exceptions。若VaR正確,那么應有5%的損失超過它,故255天中約有255*5% = 12.75個損失超過VaR(也就是12個或13個)。你這種做法算的相當于是拒絕/不拒絕原假設的分界線了,也就是損失超過這個數(shù)就拒絕VaR正確的原假設,沒超過就不拒絕。
