嚴(yán)同學(xué)
2025-07-16 21:45老師,還是不太明白這道題該怎么做?what is the maximum number of daily losses exceeding the 1-day 98% VaR that is acceptable in a 1-year backtest to conclude這句話是在說什么?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-18 10:02
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同學(xué)你好。這里是讓你找到拒絕/不拒絕原假設(shè)的分界線,也就是找到一個(gè)特定損失個(gè)數(shù),若實(shí)際損失個(gè)數(shù)高于它,我們就拒絕原假設(shè),反之則不拒絕。具體做法見下圖。
