幸同學(xué)
2025-07-16 22:09兩個(gè)問(wèn)題 第一個(gè) 這個(gè)題如果用帶絕對(duì)值的那個(gè)公式可以嗎 不是帶不帶絕對(duì)值的公式都是正確的嗎 第二個(gè) a怎么說(shuō)就是對(duì)的
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-18 10:07
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同學(xué)你好。
第一個(gè)問(wèn)題：可以用。
第二個(gè)問(wèn)題：這里VaR算出來(lái)是-3.5m，故大概率下?lián)p失會(huì)比-3.5m還要小，而小概率下?lián)p失會(huì)高于-3.5m。A的話應(yīng)該說(shuō)5% probability of losses greater than -$3.50 million.
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