嚴(yán)同學(xué)
2025-07-16 22:54這里提到了99%和95%兩個confidence level,沒太看懂題干,為什么拒絕域是按95%取的1.96?
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1個回答
黃石助教
2025-07-21 10:20
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同學(xué)你好。99%是VaR的置信水平,其含義是99%的情況下?lián)p失不會超過VaR;95%是假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平,等于1 - 顯著性水平。這兩個概念要作區(qū)分,在描述VaR的時候出現(xiàn)的置信水平是VaR自己的置信水平,在讓你做檢驗(yàn)時出現(xiàn)的置信水平是假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平。
