楊同學(xué)
2025-07-17 06:56為什么MVO正態(tài)分布的假設(shè)會(huì)導(dǎo)致alternative超配?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-17 10:16
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alterrnative 例如房地產(chǎn),報(bào)價(jià)不活躍,價(jià)格會(huì)smooth,那么風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)被低估。SR被高估,所以在MVO,收益-方差模型中,alternative就會(huì)多配。
