幸同學(xué)
2025-07-18 15:52這個(gè)題為什么不用第一張圖片的算法 第二張圖片的那第二年的三個(gè)公式是怎么由總公式變化得來的
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-21 10:56
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同學(xué)你好。此處題目要求計(jì)算的是利率二叉樹中某節(jié)點(diǎn)上的利率，這個(gè)時(shí)候要嚴(yán)格按照構(gòu)建利率二叉樹的公式來計(jì)算，而不是使用dW的實(shí)現(xiàn)值。如果題目不是讓你算二叉樹節(jié)點(diǎn)上的利率，而是直接讓你算利率的變化或者下一期的利率，那么這個(gè)時(shí)候可以直接用dW?？傊€是要按照題目的要求來做。圖二中公式的由來見下圖。
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追問
那這個(gè)圖二的三個(gè)公式也是要背下來的對吧
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追答
同學(xué)你好。可以背一下，但其實(shí)這些公式背后的邏輯很簡單，就是r + dr和r + dr + dr，其中dr是根據(jù)模型公式計(jì)算的，上節(jié)點(diǎn)z = 1，下節(jié)點(diǎn)z = -1，考試現(xiàn)場直接推也不會花多少時(shí)間。
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