幸同學(xué)
2025-07-18 16:10The 5% VaR 這個(gè)地方用1-0.05 和1-0.95老是分不清楚能不能都算一下 看看答案里面有哪個(gè)
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-21 10:58
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同學(xué)你好。公式中是1 - VaR的置信水平。VaR的置信水平通常是一個(gè)接近于1的值，比如95%、99%等。若題目中對(duì)VaR的描述是類似于95% VaR、99% VaR的話，那么95%和99%就是置信水平本身；若題目中對(duì)VaR的描述是類似于5% VaR、1% VaR的話，那么VaR的置信水平是1減去題目中給的這些數(shù)值，也就是1 - 5%和1 - 1%。
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