嚴(yán)同學(xué)
2025-07-18 18:36第三個(gè)寫(xiě)的 Paying fixed和 receiving fixed ，支付的和收到的都是固定的嗎？為什么說(shuō)收浮動(dòng)？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-22 17:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里是在以index為標(biāo)的的variance swap中pay fixed，而在以index成分股為標(biāo)的的variance swap中receive fixed，這并不是同一份variance swap。這個(gè)交易和課上講的基于期權(quán)做多相關(guān)性的交易本質(zhì)上是一個(gè)邏輯。
0
0
0
0
