幸同學(xué)
2025-07-19 17:31IRC不是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嘛 那不是應(yīng)該是10天99%的 第三說(shuō)的不是啊
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-07-24 11:33
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同學(xué)你好,你說(shuō)的是不是IRC,是SRC,IRC的出現(xiàn)是因?yàn)镾RC考慮的是10天99%的VaR,但是實(shí)際上要解決的問(wèn)題是交易賬本中出現(xiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn),所以增加了1年的99.9%VaR來(lái)補(bǔ)充市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的不足(這個(gè)叫IRC,incremental risk charge)
