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2019-03-21 18:48請(qǐng)問(wèn)D哪里錯(cuò)了，講義里寫(xiě)了是：supplementary measure to risk-based capital啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-09 15:51
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同學(xué)你好RWA是基于風(fēng)險(xiǎn)的度量，但是leverage ratio不是risk-based，這個(gè)咱們可以直接聯(lián)系它的表達(dá)式，分子是一級(jí)資本，分母是風(fēng)險(xiǎn)敞口，這里的風(fēng)險(xiǎn)敞口就是單純的所有敞口的加總，并沒(méi)有乘上任何的系數(shù)把它轉(zhuǎn)化成風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的概念，言外之意，就是這些風(fēng)險(xiǎn)敞口并沒(méi)有經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整，所以，leverage ratio并不是risk based的哦(#^.^#)
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