幸同學(xué)
2025-07-19 23:59再講一下這個b和d
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-07-21 10:07
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同學(xué)你好，
B選項說的是在巴塞爾協(xié)議II的內(nèi)部評級法（IRB）中，銀行用的是監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定好的風(fēng)險權(quán)重。這句話是錯誤的，因為標(biāo)準(zhǔn)法（Standardized Approach） 才是用監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重。而內(nèi)部評級法（IRB Approach） 是允許銀行自己用歷史數(shù)據(jù)、評分模型來自行估算風(fēng)險參數(shù)（比如違約概率PD、違約損失率LGD等）。所以這個選項搞錯了兩種方法的區(qū)別，把標(biāo)準(zhǔn)法的特點誤套在IRB上，所以不能選。D選項說的是巴塞爾協(xié)議III提出了更高的資本充足率要求。這句話是正確的，因為巴塞爾III對銀行的資本要求更嚴(yán)格了，從原來8%（巴塞爾II）提高到了至少10.5%，并加入了資本緩沖、反周期緩沖等新要求。
希望能解答你的疑惑，加油！
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