嚴(yán)同學(xué)
2025-07-20 10:20最上面第一行用的這是哪個(gè)公式？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-22 18:34
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同學(xué)你好。這個(gè)是一級中學(xué)過的概念。D*△y*P中，△y是利率的變動幅度，D是利率發(fā)生變動后債券價(jià)格的百分比，再乘上P，就能夠求出利率變動后債券價(jià)格的變動幅度。這里的意思是要原頭寸和對沖工具在利率變動時(shí)價(jià)值發(fā)生的變動保持相同幅度。只要兩個(gè)頭寸方向相反，那么二者的價(jià)值變動就可以相互沖抵掉，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對沖。
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