138****6036
2025-07-20 14:32第一題,文章里面說 yield curve and interest rates should remain stable but credit spreads could become considerably wider.由于credit spreads 上升,那么收益率是上升的,那么應該是降久期,降低利率上升對價格的影響才對啊,為什么答案是要比benchmak久期要高?還是說這里不考慮cpread的影響?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2025-07-24 14:21
該回答已被題主采納
同學,上午好。因為題干背景形象是 Caporale manages the firm’s US Treasury bond portfolios,portfolio是美國國債,所以credit spread不用看。
