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2025-07-20 18:25那為啥counterparty違約對(duì)自身就不是優(yōu)勢(shì)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-07-22 15:16
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同學(xué)你好,
CVA和DVA都是針對(duì)未來可能面臨的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)從而在產(chǎn)品價(jià)值上進(jìn)行調(diào)整的。在這個(gè)分析過程中,分析的是產(chǎn)品未來存續(xù)期內(nèi)交易對(duì)手違約的情況,所以在當(dāng)前分析時(shí)未來交易對(duì)手違約對(duì)自身來說代表的是參與這筆交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)或成本,并不是優(yōu)勢(shì)。
希望能解答你的疑惑,加油!
