學(xué)同學(xué)
2025-07-20 20:34怎么理解D選項(xiàng)，對沖基金的投資策略按說不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎。換個人解釋下，不要只告訴我這就是結(jié)論，就是因?yàn)椴焕斫膺@個結(jié)論才問的
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-21 20:26
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即使策略保守化，對沖基金仍具備天然的抗波動特性，這是標(biāo)普500無法比擬的：對沖基金使用多空組合、衍生品、跨資產(chǎn)套利等工具，天然對沖市場風(fēng)險(xiǎn)。例如股票多空策略中，多頭虧損時空頭可能盈利，抵消波動。標(biāo)普500，純股票多頭組合，市場暴跌時只能硬扛。對沖基金涵蓋數(shù)百種策略（事件驅(qū)動、宏觀、相對價值等），不同策略在不同市場環(huán)境下表現(xiàn)各異，分散整體波動。
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