CFA
2025-07-21 08:56老師我也覺得06:55的一年期折現(xiàn)率應(yīng)該是(1+I/Y)^2-1而不是簡單地2I/Y
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1個回答
Essie助教
2025-07-21 09:24
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同學(xué)你好,這里用單利就可以了。換個角度來說,如果一年的利率是10%,每半年支付一次年金,期間利率I/Y我們也是直接輸入5%,N輸入2。
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追問
這是因為傳統(tǒng)債券的隱含收益率/折現(xiàn)率本來就是一個單利的概念嗎?
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追答
不是,債券的隱含收益率是復(fù)利的概念。這里的期間利率采用單利的形式。
