張同學
2019-03-21 19:13老師您好！ 課本132頁的money duration概念中指出money duration 可以用per 100 of par value 表達，也可以用actual position size表示，算出來的結(jié)果不一樣吧？ 比如假如說bond的par amount 是2000，value假如是2080，duration是10: 那么用per 100 of par value 計算出來的money duration就是=10*2080/2000*100=1040 而用actual position size 計算出來的就是=10*2080=20800 對嗎？ 老師辛苦了！
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-25 10:54
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同學你好，
per 100 of par value： Money duration= 10*2080, 度量每變動1%，每100$面值債券變動多少
actual position size: dealt P=10*2080*0.01。
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