幸同學(xué)
2025-07-21 10:46這個題是怎么和Hybrid Cumulative weight聯(lián)系到一起的 我就沒想到看Hybrid Cumulative weight那一列的數(shù)據(jù)
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1個回答
黃石助教
2025-07-24 09:09
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同學(xué)你好。這里的hybrid approach指的就是age weighted historical simulation,也只有在這種方法下不同時間的數(shù)據(jù)會有不同的權(quán)重。在此情形下,我們計算VaR的方式是從最大的損失開始,使用調(diào)整后的權(quán)重一點點累積,直至找到對應(yīng)的分位數(shù)(比如說要計算95% VaR,那就需要找到有5%的損失比它大、有95%的損失比它小的分位數(shù))。
