幸同學(xué)
2025-07-21 10:59這個(gè)題目臨界值為什么用95%的雙尾1.96 和原假設(shè)有關(guān)嗎 H0是什么
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-24 09:12
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同學(xué)你好。此處題目中VaR的置信水平是98%，假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平是95%。我們基于假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平尋找關(guān)鍵值（VaR本身的置信水平與檢驗(yàn)的關(guān)鍵值無關(guān)，其含義是有多大的概率損失不會超過VaR）。在回測檢驗(yàn)中，除非題目另說否則直接默認(rèn)是雙尾檢驗(yàn)（原假設(shè)：VaR準(zhǔn)確；備擇假設(shè)：VaR不準(zhǔn)確。而不準(zhǔn)確的VaR既有可能高估風(fēng)險(xiǎn)，也有可能低估風(fēng)險(xiǎn)，這是一個(gè)雙尾的情形），故使用的是1.96。
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