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2025-07-21 12:59這里為什么還用1%和3.5%算excess return???不是都分別加了10%嗎?那不應(yīng)該用1.1%和3.85%計(jì)算嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-24 14:17
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同學(xué),上午好。
expected excess return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD×t
spread 0 用的是期初還沒(méi)變的原始數(shù)據(jù)。
